Myšlenka pořádat oddělené soutěže v zimních a letních sportech přišla krátce po prvních olympijských hrách. Na nějakou dobu však byla tato soutěž nahrazena severskými hrami, které se pravidelně konaly ve Švédsku. V roce 1928 začalo odpočítávání zimních olympijských fór, poté se hry konaly 21krát a jejich pány se stala města devíti zemí na třech kontinentech.
V době prvních zimních her atleti ani netušili, že se účastní olympiády. V únoru 1924 se sešli v malém francouzském městečku Chamonix na Mezinárodním týdnu zimních sportů, který pořádali hostitelé letních olympijských her v Paříži. Následující rok se Mezinárodní olympijský výbor rozhodl pravidelně pořádat zimní hry a vyhlásil soutěž konanou v Chamonix za první zimní olympijské hry. Takto se americký rychlobruslař Charles Jewtraw ke svému překvapení dozvěděl, že je prvním šampiónem v historii zimních her.
Druhé hry již proběhly podle všech pravidel - proběhla soutěž měst a na zahajovacím ceremoniálu ve vítězném švýcarském St. Moritzu se rozhořel olympijský oheň. Před přerušením olympijských her způsobeným druhou světovou válkou se zimní hry konaly v americkém Lake Placid (1932) a německém Garmisch-Partenkirchenu (1936). První poválečné zimní soutěže se opět konaly ve švýcarském St. Moritzu (1948), ale sportovci, kteří prohráli válku v Německu a Japonsku, na ně nebyli pozváni.
V roce 1956 se zimní olympijské hry konečně dostaly na server Evropy, jejíž státy vždy dostávají lví podíl medailí. 6. hra se konala v norském hlavním městě Oslo. Po 46 letech Norsko opět hostilo zimní olympijské hry - 17. hry se konaly v Lillehammeru. Jakkoli se to může zdát divné, žádná jiná severská země dosud pořádala zimní olympijské hry. Ale v USA se konaly čtyřikrát (1932, 1960, 1980, 2002), ve Francii - třikrát (1924, 1968, 1992). Tyto hry se hrály dvakrát v Japonsku (1972, 1998), Rakousku (1964, 1976), Kanadě (1988, 2010) a Itálii (1956, 2006). Jakmile se v Jugoslávii konalo fórum zimních olympioniků (1984). V roce 2014 by mělo být na tento seznam přidáno Rusko, které získalo právo pořádat XXII. Hry, a o čtyři roky později - Jižní Korea, která se stane hostitelem zimních olympijských her XXIII.
